价格分析正态分布
为什么说股票价格服从对数正态分布?
为什么说股票价格服从对数正态分布?
我们可以假设连续复利,用lnS1-lnS0来近似股票的收益(S1-S0)/S0,而且根据集合布朗运动可知,此收益是服从正态分布的。
标准正态分布负数怎么算?
正态分布表中查负数的方法:
对于f(-a),因为证据正态分布密度函数的对称性,所以f(-a)1-f(a),所以只要查表求出f(a),带入即可求出f(-a)。
正态分布的期望值和方差是什么?
求期望:ξ 期望:Eξx1p1 x2p2 …… xnpn 方差:s2 方差公式:s21/n[(x1-x)2 (x2-x)2 …… (xn-x)2] 注:x上有“-” 正态分布(Normal distribution)又名高斯分布(Gaussian distribution),是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布,在统计学的许多方面有着重大的影响力。若随机变量X服从一个数学期望为μ、方差为σ^2的高斯分布,记为N(μ,σ^2)。其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置,其标准差σ决定了分布的幅度。因其曲线呈钟形,因此人们又经常称之为钟形曲线。我们通常所说的标准正态分布是μ 0,σ 1的正态分布。
EXCEL正态分布公式?
具体会用到excel的正态分布函数Normdist()
输入数据。
1.在单元格A1输入 。
2.选定单元格A1:A121。
3.选取“编辑”菜单下的“填充”—“序列”。
在“序列产生在”框,选定“列”选项;
在“类型”框,选定“等差序列”选项;
在“步长值”框,输入0.05(可以根据自己的需要输入步长值);
在“终止值”框,输入3。
4.单击“确定”。
5.在单元格B1中输入“Normdist(a1,0,1,0) ”,回车得0.004432 ,即为 x-3 时的标准正态分布的概率密度函数值。
6.把鼠标放在单元格B1上的单元格填充柄上,当鼠标变成十字时,向下拖曳鼠标至B121。
这样就可以得出一张正态分布表了。
正态分布标准化计算公式?
正态分布标准化的公式:Y(X-μ)/σ~N(0,1)。
证明;因为X~N(μ,σ^2),所以P(x)(2π)^(-1/2)*σ^(-1)*exp{[-(x-μ)^2]/(2σ^2)}。
注:F(y)为Y的分布函数,Fx(x)为X的分布函数。
而F(y)P(Y≤y)P((X-μ)/σ≤y)P(X≤σy μ)Fx(σy μ)。
所以p(y)F#39(y)F#39x(σy μ)*σP(σy μ)*σ[(2π)^(-1/2)]*e^[-(x^2)/2]。从而,N(0,1)。正态分布标准化的意义是可以方便计算,是一种统计学概念。
原本的正态分布图形有高矮胖瘦不同的形态,实际上是积分变换的必然结果,就好比是:
1.ykx b直线,它不一定过原点的,但是通过变换就可以了:大Yy-b;大Xkx;gt大Y大X。
2.ya*b乘积,通过变换就可以变成加法运算:Ln(y)Lna Lnb。
3.yax2 bx c通过变换就可以变成标准形式:ya(x b/(2a))2 (c-b2/(4a))。
正态分布的标准化也只不过是“积分变换”而已,虽然高矮胖瘦不同的形态,但是变量的线性伸缩变换并不改变其量化特性,虽然标准化以后都变成期望是0,方差是1的标准分布了,但这种因变量自变量的依赖关系仍然存在,不用担心会“质变”。