股票投资组合方差的计算公式
求A、B两股票标准差和协方差，要有计算步骤？
求A、B两股票标准差和协方差，要有计算步骤？
r（B）12%*0.4 4%*0.4 (-6%*20%)5.2%方差（B）(12%-5.2%)方*0.4 (4%-5.2%)方*0.4 (-6%-5.2%)方*0.2标准差(B)方差(B)的开方 r(A)四数和/46.5%A的方差不会，感觉少个相关系数，beta12%/20%0.
6 通过capm可以计算市场组合的收益率，没有相关系数，不能计算a的方差标准离差率是标准离差与期望值之比。其计算公式为：标准离差率＝标准离差/期望值简单说就是一单位收益需要承担的风险，风险越小越好！市场组合白话说假如市场上有100只股票，我构建一个市场组合包括所有的股票，也就是100只，比例按它们的市值当权数加权！
组合方差和方差区别？
组合方差是一个识别与投资组合相关的风险或波动程度的过程。计算该方差的基本公式集中于被称为回报方差和与投资组合中每种证券相关联的协方差之间的关系，投资组合方差的概念是确定投资组合中资产的当前组合是否产生了良好的总体回报，同时也评估了投资组合中每种证券的表现。
方差是衡量源数据和期望值相差的度量值。统计中的方差是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数。
预期收益率最小方差怎么计算？
1、期望收益率计算公式：
HPR（期末价格 -期初价格 现金股息）/期初价格
例：A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率为10%，40%的概率收益率为5%，另30%的概率收益率为8%。计算A、B两只股票下一年的预期收益率。
解:
A股票的预期收益率 ＝（3%＋5%＋4%）/3＝ 4%
B股票的预期收益率＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 7.4%
2、在统计描述中，方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异。为避免出现离均差总和为零，离均差平方和受样本含量的影响，统计学采用平均离均差平方和来描述变量的变异程度。
贝塔值的表示公式以及经济意义？
贝塔值的表示公式：
单项资产系统风险用β系数来计量，通过以整个市场作为参照物，用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较，即：
其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差；
β计算公式
是市场收益的方差。
因为：Cov(ra,rm) ρamσaσm
所以公式也可以写成：
其中ρam为证券a与市场的相关系数；σa为证券a的标准差；σm为市场的标准差。
β计算公式
据此公式，贝塔系数并不代表证券价格波动与总体市场波动的直接联系。β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。
贝塔值的经济意义：贝塔值用来量化个别投资工具相对整个市场的波动，将个别风险引起的价格变化和整个市场波动分离开来。通过简单举例和论述，可以得出这样结论，证券的贝塔值越高，潜在风险越大，投资收益也越高；相反，证券的贝塔值越低，风险程度越小，投资收益也越低。