协方差计算题
协方差矩阵例题？
协方差矩阵例题？
一、协方差的计算
已知两组数据，计算其协方差
X：3 5 4 12 9
Y：5 15 5 6 7
(X,Y)E(XY)-E(X)E(Y)
E(X)(3 5 4 12 9)/56.6
E(Y)(5 15 5 6 7)/57.6
E(XY)(3*5 5*15 4*5 12*6 9*7)/549
Cov(X,Y)E(XY)-E(X)E(Y)49-6.6*7.6-1.16
2.
(3 5 4 12 9)/56.6
(5 15 5 16 7)/57.6
协方差计算例题？
协方差的计算：cov(x,y)EXY－EX*EY
协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论cov(x,y)EXY－EX*EY
协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论
举例：
Xi 1.1 1.9 3
Yi 5.0 10.4 14.6
E(X) (1.1 1.9 3)/32
E(Y) (5.0 10.4 14.6)/310
E(XY)(1.1×5.0 1.9×10.4 3×14.6)/323.02
Cov(X,Y)E(XY)-E(X)E(Y)23.02-2×103.02
此外：还可以计算：D(X)E(X^2)-E^2(X)(1.1^2 1.9^2 3^2)/3 - 44.60-40.6 σx0.77
D(Y)E(Y^2)-E^2(Y)(5^2 10.4^2 14.6^2)/3-10015.44 σy3.93
X,Y的相关系数：
r(X,Y)Cov(X,Y)/(σxσy)3.02/(0.77×3.93) 0.9979
表明这组数据X,Y之间相关性很好!
协方差简单例题操作？
协方差的计算：cov(x,y)EXY－EX*EY
协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论cov(x,y)EXY－EX*EY
协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论
举例：
Xi 1.1 1.9 3
Yi 5.0 10.4 14.6
E(X) (1.1 1.9 3)/32
E(Y) (5.0 10.4 14.6)/310
E(XY)(1.1×5.0 1.9×10.4 3×14.6)/323.02
Cov(X,Y)E(XY)-E(X)E(Y)23.02-2×103.02
此外：还可以计算：D(X)E(X^2)-E^2(X)(1.1^2 1.9^2 3^2)/3 - 44.60-40.6 σx0.77
D(Y)E(Y^2)-E^2(Y)(5^2 10.4^2 14.6^2)/3-10015.44 σy3.93
X,Y的相关系数：
r(X,Y)Cov(X,Y)/(σxσy)3.02/(0.77×3.93) 0.9979
表明这组数据X,Y之间相关性很好!